焦炭螺纹套利(有什么好的套利方式)

焦炭螺纹套利(有什么好的套利方式)

日期:2020-05-13 22:39:48

螺纹钢如何套利

套利操作看你选择怎么套利,有期现套利、跨期套利和跨商品套利等。

套利一般是要出现不合理的价差,我们预期价差是扩大还是缩小,套利风险相对小,收益也是相对较慢较小,要求你资金量要比较大。

菜粕如何进行套利操作

菜粕在9,10月后就会面临低价进口菜粕以及菜籽的供应冲击(进口加拿大11月菜籽价格低于国产400元/吨),秋季加籽上市后,一般在11月-12月大量到港,与此同时还要逐渐增加的澳大利亚菜籽和少量印度菜粕入关。需求端,菜粕的饲用(水产)需求一般以10月-11月作为分水岭,随着温度的快速下降,鱼类即将进入少活动、少进食的状态,此时产生拐点的概率较大。而来年开春后,水产需求随着温度上升而转暖,菜粕一般在3月开始备货,4月消耗陈粕,5月迎来需求的高峰和库存的低点。

11月合约是菜粕供需的分水岭。套利可以采取空RM1401多1405合约或者空RM1(1401合约)月多RM1409合约。

农产品方面,粕类正式告别了天气炒作,进入收割与冬季需求的博弈阶段。现货面上,北美的新季原料豆正跨洋赶来与南美豆船队汇合。面对着供应端信息的明朗和需求端粕弱油强的季节性转换,期货合约价格也将在资金的推动下,出现相应的调整。

若是还像做RM309,311行情那样去做401无疑自寻死路。因此在本轮的冬季行情中,RM401应该作为农产品套利组合里的空头端的首选去考虑。

另外:螺纹钢,焦炭,焦煤走势前期较为联动,从焦炭图形看,是头肩底右肩的样子,如果17号美国债务危机解除,则商品整体还会拉高一波。

上海螺纹钢近期合约RB1310彻底崩塌,再次演绎了RB1305,RB1309曾经经历的故事,因此给了RB1401合约上的空头以新的想象空间,RB1405/RB1401的套利组合也拥有了新的想象边界。特别是本周RB51价差在触碰-106一线后重新收缩,周五收盘前短暂到过-70以下,对这样的价差,有必要给以重点关注,钱景大好。

也就是说,随着1401的螺纹钢成为准现货月,随着时间的推移,最终跌破新低的可能性较大。可以积极介入 空1401合约,多1405合约。或者空1401多1410合约。(1410合约在10月16日挂盘)。

焦炭与螺纹钢期货价格之间的关系研究

焦炭作为螺纹钢的上游原料,大多数情况下,二者走势具有正相关性,但近两年黑色系行情受环保因素干扰较大,比价关系也受到扰动较多。但套利空间仍存在。

有什么好的套利方式

有哪些套利方法,看你做什么市场了,如果期货市场可以做跨期套利,跨品种套利,跨市,相关产业链套利,高频算法套利,或者股指股票对冲套利,类似Alpha,蝶式套利,飞鹰套利,也可以做基本面套利,宏观套利,和统计套利,或者期现套利。外汇市场,可以做基本面和货币相关性套利,统计套利,三角套利,关联属性套利,还有根据外汇市场平台间报价差异做价差高频的,金银基本面套利,美原油和布伦特原油的套利等等。股票市场,可以与股指对冲,可以做分级套利。

可以多去关注一些国外的对冲基金,大的套利机构,索罗斯、西蒙斯的一些相关报道和书籍采访等等,从人物传记,履历以及招聘用人,相关报告什么的还是能搜索出一些东西的,里面都会有很多可以参考借鉴的东西。

期货跨期的方法,跨期套利,简单点说,就是根据交割期的不同,进行套利,可以做统计套利,也可以做趋势套利,或者高频套利,一般市场上散户常用的两种,一种是统计,就是根据近期,中期,远期,人们对价格产生不一致的看法,产生的价格不同而进行套利,当价格超过合理范围,产生套利空间,回到合理范围,平仓获利。

还有一种蝶式套利,就是中期2倍仓位,做多,近期原期各一仓做空,或者相反套利。

期货跨品种的方法,有的是相关品种,有的是产业链套利,相关品种套利:

1、大豆和豆粕套利

2、大豆和豆油套利

3、豆粕和豆油套利(即油粕套利)

4.、大豆和玉米套利(种植面积竞争)5、豆粕和玉米套利(饲料消费替代)

6、玉米和麦子套利(饲料消费替代)

7、麦子和早籼稻套利(南北饮食习惯套利,替代)

8、豆油,棕榈油,菜油,油脂三角套利

9、棉花和pta套利(涤纶短纤替代)

10、塑料和pvc套利

11、塑料和pta套利

12、塑料和橡胶套利

13、螺纹钢和线材套利

14、螺纹钢和pvc套利

15、螺纹钢和焦炭套利

16、铜锌,铜铝,锌铝,铅锌套利

产业链套利:产业链套利最出名的就是压榨套利了,就是大豆,豆油,豆粕,压榨利润,还有就是,螺纹钢,焦炭,铁矿,还有其他的,他们分别位于产业的上下游,关联度比较高,可以统计套利,利用价格差或者比值差找合理区间,出了合理区间让他们回归,具体她们的关系你可以自行百度,手机打字太累,就不详细介绍了。

散户或者机构有一部分人用统计套利,有一部分人做趋势套利,就是看哪个趋势更明显,做那个,另一个做反方向,比如,你看大豆预计短期会疯涨,而豆粕趋势不明显,可以做多大豆做空豆粕。

如果用统计的方法,就要考虑基本面的异常,如何止损,如何更低降低风险,如果做趋势性的,就要有能力对趋势判断准确。如果吃头寸,做跨期,就要考虑硬件,计算机成交速度,网速等等。

期货里,常用的品种对冲组合(跨品种套利)

有很多

1、大豆和豆粕套利(大连交易所有指令支持)

2、大豆和豆油套利

3、豆粕和豆油套利(即油粕套利)

4.、大豆和玉米套利(种植面积竞争)

5、豆粕和玉米套利(饲料消费替代)

6、玉米和麦子套利(饲料消费替代)

7、麦子和早籼稻套利(南北饮食习惯套利,替代)

8、豆油,棕榈油,菜油,油脂三角套利

9、棉花和pta套利(涤纶短纤替代)

10、塑料和pvc套利

11、塑料和pta套利

12、塑料和橡胶套利

13、螺纹钢和线材套利

14、螺纹钢和pvc套利

15、螺纹钢和焦炭套利

16、铜锌,铜铝,锌铝,铅锌套利