焦炭焦煤套利(套利是什么东西)

焦炭焦煤套利(套利是什么东西)

日期:2020-05-13 22:51:20

期货套利功能实现的原理和方法有哪些

市场机制的暂时失调和价值规律的迟到会为套利功能的实现提供保证!比如焦煤焦炭套利合约,正常情况下焦煤生产焦炭是产生利润的,但是在期货市场上可能导致焦煤期货价格逼近焦炭价格,导致焦煤生产焦炭亏损,但这种亏损会经过价值规律在未来而改变,这就触发了焦煤和焦炭的套利交易!你能问这个问题,看来你是大有前途的人,做套利交易的都是聪明人!套利交易的长期稳定收益率比单边交易高很多!

期货套利交易原理需掌握哪些

套利,又称套期图利,是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价,同时买入和卖出不同种类的期货合约以从中获取利润的交易行为。一种商品的现货价格与期货价格经常存在差异,同种商品不同交割月份的合约价格之间也存在差异;同种商品在不同交易所的交易价格变动也存在差异。由于这些差异的存在,使期货市场的套利交易成为可能。

期货市场的套利主要有三种形式,即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。

...或者山西焦联的焦炭存在无风险套利的可行性吗

最好用期货不同合约间的套利,或者用期货与现货实物套利.至于现货电子盘,那是打着现货幌子的期货,本来就是不合法的.你这样做风险还是瞒大的

套利是什么东西

  • 所谓套利就是利用不同市场之间的价差赚取利润。      

  • 不同市场指的是不同区域、不同时间、或不同品种的市场。  

  • 套利行为中必须支出的交易费用、仓储运输费用和资金成本称为套利成本。    

    1. 比如某物期货市场上价格1000元,现货市场上800元,这时候你就可以买入现货,卖出期货,等到期货交割时候,或者两个市场价差减小的时候,比如那时候现货900元,期货880元,这中间的差价变小,你就赚到了180元(要另外扣除套利成本),这是期现套利。     

    2. 或者某物美国价格1000元,英国价格800元,只要运输成本划得来,你完全可以在美国市场上卖出,在英国市场买入,赚取差价200元,这是跨地区套利。     

    3. 或者某物在期货市场上5月价格500元,6月价格580元,你认为5、6月这么接近,价格不应该差这么多,于是买入低价合约,卖出高价合约,等到合约临近到期时,假设差价减少,比如5月合约650元,6月合约670元,这时候你就赚到了差价减少产生的利润60元,这是跨期套利。     

    4. 市场上有些品种是互相关联的,比如大豆-豆油-豆粕,焦煤-焦炭-铁矿石-螺纹钢,这些品种互为原料和产品,价格会有关联,如大豆-豆油-豆粕,大豆加工后产生豆油和豆粕,我假设每10吨大豆产豆油2吨,豆粕8吨,假如你发现某些时候2吨豆油和8吨豆粕加起来的价钱和十吨大豆的价钱差距较大,这时候就可以买入低价一方,卖出高价一方,待市场恢复平衡时候就可以赚到差价,这是跨品种套利。    

    套利总是同时进行买入和卖出,因此避开了价格变动的风险,专注于差价的变动。    

    套利行为客观上会减小不同市场的差价,因此通常差价会只比套利成本略微大一点,套利大多数时候每次只能赚取少量利润,需要经常紧盯市场机会进行操作,但因为不承担价格变动的风险,大多数时候风险较小。

    菜粕如何进行套利操作

    菜粕在9,10月后就会面临低价进口菜粕以及菜籽的供应冲击(进口加拿大11月菜籽价格低于国产400元/吨),秋季加籽上市后,一般在11月-12月大量到港,与此同时还要逐渐增加的澳大利亚菜籽和少量印度菜粕入关。需求端,菜粕的饲用(水产)需求一般以10月-11月作为分水岭,随着温度的快速下降,鱼类即将进入少活动、少进食的状态,此时产生拐点的概率较大。而来年开春后,水产需求随着温度上升而转暖,菜粕一般在3月开始备货,4月消耗陈粕,5月迎来需求的高峰和库存的低点。

    11月合约是菜粕供需的分水岭。套利可以采取空RM1401多1405合约或者空RM1(1401合约)月多RM1409合约。

    农产品方面,粕类正式告别了天气炒作,进入收割与冬季需求的博弈阶段。现货面上,北美的新季原料豆正跨洋赶来与南美豆船队汇合。面对着供应端信息的明朗和需求端粕弱油强的季节性转换,期货合约价格也将在资金的推动下,出现相应的调整。

    若是还像做RM309,311行情那样去做401无疑自寻死路。因此在本轮的冬季行情中,RM401应该作为农产品套利组合里的空头端的首选去考虑。

    另外:螺纹钢,焦炭,焦煤走势前期较为联动,从焦炭图形看,是头肩底右肩的样子,如果17号美国债务危机解除,则商品整体还会拉高一波。

    上海螺纹钢近期合约RB1310彻底崩塌,再次演绎了RB1305,RB1309曾经经历的故事,因此给了RB1401合约上的空头以新的想象空间,RB1405/RB1401的套利组合也拥有了新的想象边界。特别是本周RB51价差在触碰-106一线后重新收缩,周五收盘前短暂到过-70以下,对这样的价差,有必要给以重点关注,钱景大好。

    也就是说,随着1401的螺纹钢成为准现货月,随着时间的推移,最终跌破新低的可能性较大。可以积极介入 空1401合约,多1405合约。或者空1401多1410合约。(1410合约在10月16日挂盘)。