焦炭铁矿套利(铁矿石期货的套利成本怎么算)

焦炭铁矿套利(铁矿石期货的套利成本怎么算)

日期:2020-05-14 01:28:21

有什么好的套利方式

有哪些套利方法,看你做什么市场了,如果期货市场可以做跨期套利,跨品种套利,跨市,相关产业链套利,高频算法套利,或者股指股票对冲套利,类似Alpha,蝶式套利,飞鹰套利,也可以做基本面套利,宏观套利,和统计套利,或者期现套利。外汇市场,可以做基本面和货币相关性套利,统计套利,三角套利,关联属性套利,还有根据外汇市场平台间报价差异做价差高频的,金银基本面套利,美原油和布伦特原油的套利等等。股票市场,可以与股指对冲,可以做分级套利。

可以多去关注一些国外的对冲基金,大的套利机构,索罗斯、西蒙斯的一些相关报道和书籍采访等等,从人物传记,履历以及招聘用人,相关报告什么的还是能搜索出一些东西的,里面都会有很多可以参考借鉴的东西。

期货跨期的方法,跨期套利,简单点说,就是根据交割期的不同,进行套利,可以做统计套利,也可以做趋势套利,或者高频套利,一般市场上散户常用的两种,一种是统计,就是根据近期,中期,远期,人们对价格产生不一致的看法,产生的价格不同而进行套利,当价格超过合理范围,产生套利空间,回到合理范围,平仓获利。

还有一种蝶式套利,就是中期2倍仓位,做多,近期原期各一仓做空,或者相反套利。

期货跨品种的方法,有的是相关品种,有的是产业链套利,相关品种套利:

1、大豆和豆粕套利

2、大豆和豆油套利

3、豆粕和豆油套利(即油粕套利)

4.、大豆和玉米套利(种植面积竞争)5、豆粕和玉米套利(饲料消费替代)

6、玉米和麦子套利(饲料消费替代)

7、麦子和早籼稻套利(南北饮食习惯套利,替代)

8、豆油,棕榈油,菜油,油脂三角套利

9、棉花和pta套利(涤纶短纤替代)

10、塑料和pvc套利

11、塑料和pta套利

12、塑料和橡胶套利

13、螺纹钢和线材套利

14、螺纹钢和pvc套利

15、螺纹钢和焦炭套利

16、铜锌,铜铝,锌铝,铅锌套利

产业链套利:产业链套利最出名的就是压榨套利了,就是大豆,豆油,豆粕,压榨利润,还有就是,螺纹钢,焦炭,铁矿,还有其他的,他们分别位于产业的上下游,关联度比较高,可以统计套利,利用价格差或者比值差找合理区间,出了合理区间让他们回归,具体她们的关系你可以自行百度,手机打字太累,就不详细介绍了。

散户或者机构有一部分人用统计套利,有一部分人做趋势套利,就是看哪个趋势更明显,做那个,另一个做反方向,比如,你看大豆预计短期会疯涨,而豆粕趋势不明显,可以做多大豆做空豆粕。

如果用统计的方法,就要考虑基本面的异常,如何止损,如何更低降低风险,如果做趋势性的,就要有能力对趋势判断准确。如果吃头寸,做跨期,就要考虑硬件,计算机成交速度,网速等等。

套利是什么东西

  • 所谓套利就是利用不同市场之间的价差赚取利润。      

  • 不同市场指的是不同区域、不同时间、或不同品种的市场。  

  • 套利行为中必须支出的交易费用、仓储运输费用和资金成本称为套利成本。    

    1. 比如某物期货市场上价格1000元,现货市场上800元,这时候你就可以买入现货,卖出期货,等到期货交割时候,或者两个市场价差减小的时候,比如那时候现货900元,期货880元,这中间的差价变小,你就赚到了180元(要另外扣除套利成本),这是期现套利。     

    2. 或者某物美国价格1000元,英国价格800元,只要运输成本划得来,你完全可以在美国市场上卖出,在英国市场买入,赚取差价200元,这是跨地区套利。     

    3. 或者某物在期货市场上5月价格500元,6月价格580元,你认为5、6月这么接近,价格不应该差这么多,于是买入低价合约,卖出高价合约,等到合约临近到期时,假设差价减少,比如5月合约650元,6月合约670元,这时候你就赚到了差价减少产生的利润60元,这是跨期套利。     

    4. 市场上有些品种是互相关联的,比如大豆-豆油-豆粕,焦煤-焦炭-铁矿石-螺纹钢,这些品种互为原料和产品,价格会有关联,如大豆-豆油-豆粕,大豆加工后产生豆油和豆粕,我假设每10吨大豆产豆油2吨,豆粕8吨,假如你发现某些时候2吨豆油和8吨豆粕加起来的价钱和十吨大豆的价钱差距较大,这时候就可以买入低价一方,卖出高价一方,待市场恢复平衡时候就可以赚到差价,这是跨品种套利。    

    套利总是同时进行买入和卖出,因此避开了价格变动的风险,专注于差价的变动。    

    套利行为客观上会减小不同市场的差价,因此通常差价会只比套利成本略微大一点,套利大多数时候每次只能赚取少量利润,需要经常紧盯市场机会进行操作,但因为不承担价格变动的风险,大多数时候风险较小。

    铁矿期货套利成本,求大神指点迷津

    铁矿交易所手续费万1.2,日内万3,日内不平就是双边收费万2.4·

    (491+465)*100顿/手*2手*2.4/10000=46块以上

    铁矿石期货的套利成本怎么算

    套利有很多方式,你可以选择期现套利也能够跨期套利和夸品种套利,看你选择哪一个,本钱的计算方式也不同。

    菜粕如何进行套利操作

    菜粕在9,10月后就会面临低价进口菜粕以及菜籽的供应冲击(进口加拿大11月菜籽价格低于国产400元/吨),秋季加籽上市后,一般在11月-12月大量到港,与此同时还要逐渐增加的澳大利亚菜籽和少量印度菜粕入关。需求端,菜粕的饲用(水产)需求一般以10月-11月作为分水岭,随着温度的快速下降,鱼类即将进入少活动、少进食的状态,此时产生拐点的概率较大。而来年开春后,水产需求随着温度上升而转暖,菜粕一般在3月开始备货,4月消耗陈粕,5月迎来需求的高峰和库存的低点。

    11月合约是菜粕供需的分水岭。套利可以采取空RM1401多1405合约或者空RM1(1401合约)月多RM1409合约。

    农产品方面,粕类正式告别了天气炒作,进入收割与冬季需求的博弈阶段。现货面上,北美的新季原料豆正跨洋赶来与南美豆船队汇合。面对着供应端信息的明朗和需求端粕弱油强的季节性转换,期货合约价格也将在资金的推动下,出现相应的调整。

    若是还像做RM309,311行情那样去做401无疑自寻死路。因此在本轮的冬季行情中,RM401应该作为农产品套利组合里的空头端的首选去考虑。

    另外:螺纹钢,焦炭,焦煤走势前期较为联动,从焦炭图形看,是头肩底右肩的样子,如果17号美国债务危机解除,则商品整体还会拉高一波。

    上海螺纹钢近期合约RB1310彻底崩塌,再次演绎了RB1305,RB1309曾经经历的故事,因此给了RB1401合约上的空头以新的想象空间,RB1405/RB1401的套利组合也拥有了新的想象边界。特别是本周RB51价差在触碰-106一线后重新收缩,周五收盘前短暂到过-70以下,对这样的价差,有必要给以重点关注,钱景大好。

    也就是说,随着1401的螺纹钢成为准现货月,随着时间的推移,最终跌破新低的可能性较大。可以积极介入 空1401合约,多1405合约。或者空1401多1410合约。(1410合约在10月16日挂盘)。